Modelos adaptáveis de concessão de crédito

As Instituições Financeiras, em sua grande maioria, seja no Brasil ou no mundo, possuem bons conhecimentos na análise e modelagem dos riscos para concessão e avaliação dos clientes e operações de crédito.

Contudo, se observa certa dificuldade no monitoramento e acompanhamento das análises das variáveis de risco das carteiras de crédito, sendo uma preocupação dentro das Instituições Financeiras, assim como dos Órgãos Reguladores de cada País.

O Banco Central do Brasil definiu através da resolução nª 4.557 , dentre os vários pontos observados, a obrigatoriedade de acompanhamento das variáveis de risco de crédito com monitoramento ao longo do tempo.

De fato, apesar da liberdade de escolha dos modelos internos a serem utilizados, é importante observar a aplicação dos requisitos prudenciais mínimos no cálculo das variáveis de risco de crédito (PD, LGD, EAD).

Com a utilização de uma base de dados estruturada de longo prazo, podemos definir alguns “grupos de risco”, cada um associado a um rating de risco de crédito, sendo que à cada rating deve ser associada uma PD (Probabilidade de Inadimplemento) e um LGD (Perda dado o inadimplemento). Em paralelo, se faz necessário o acompanhamento do risco de concentração e seus possíveis impactos.

Em tempos de turbulência e incerteza no ambiente macroeconômico, é de fundamental importância aferir e ajustar os modelos matemáticos de concessão e risco, acompanhar e monitorar as possíveis alterações observadas de PERDA ESPERADA e reavaliar as provisões para perdas com crédito.

O maior desafio para as instituições financeiras seria o diagnóstico correto e a cura da contaminação dos modelos. Para isso, serão necessários cálculos precisos das variáveis que serão implementadas, assim como um acompanhamento através de um termômetro do comportamento atual do mercado e dos clientes, adicionando novas variáveis para uma melhor previsão (Média – Variância).

A SK Intelligence, entendendo os desafios das instituições financeiras para uma melhor aferição de seus modelos de concessão e risco de crédito, desenvolveu uma plataforma tecnológica – CRISk Financial, voltada para (Bancos Digitais, Fintechs de Crédito e Cooperativas de Crédito) com dados históricos estruturados, cálculo das variáveis de risco, indicadores de performance (KPIs) e indicadores de risco (KRIs). Esta mesma plataforma tecnológica disponibiliza em um de seus módulos, informações com dados estruturados do mercado e o comparativo de todas as instituições financeiras de crédito no Brasil, transformando dados e informações em conhecimento.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s